Статья:
17 мая, 2016 11:15
193

Впервые с 2011 года квартальная динамика капитала была отрицательной

Согласно исследованию Рейтингового агентства «РИА Рейтинг», входящего в медиагруппу «Россия сегодня», в первом квартале 2016 года наблюдается снижение капитала банковского сектора России, при этом лучше рынка себя чувствуют иностранные банки.

Собственный капитал банковской системы России, по оценкам экспертов РИА Рейтинг, в первом квартале 2016 года уменьшился на 0,6% до 8,95 триллиона рублей на 1 апреля 2016 года. Последний раз отрицательная квартальная динамика собственного капитала в российской банковской системе наблюдалась в первом квартале 2011 года (-2,2%).

В целом слабая динамика собственного капитала в первом квартале 2016 года, даже несмотря на хорошую прибыль банков из-за сокращения отчислений в резервы, стала следствием двух факторов. Во-первых, в первом квартале объем докапитализации посредством ОФЗ радикально снизился до 13 миллиардов рублей, тогда как в 2015 году данный вид помощи был основным драйвером роста собственного капитала, а объем по итогам года превысил 800 миллиардов рублей. Во-вторых, отрицательная валютная переоценка сократила рублевый объем субординированных кредитов, которые номинированы в иностранной валюте.

Как ни парадоксально, но отзыв лицензий в первом квартале внес положительный результат в динамику капитала. В январе-марте текущего года лицензии лишился Внешпромбанк, капитал которого был отрицательный и на 1 января 2016 года составлял -46.2 миллиарда рублей. Также отрицательный капитал был у ИНРЕСБАНКа – -5,2 миллиарда рублей и у ЭРГОБАНКа – -0,8 миллиарда рублей. Суммарно в первом квартале прекратили осуществлять деятельность 38 кредитных организаций и одна НКО, причем 37 банков принудительно, а одна НКО и кредитная организация ликвидировались добровольно. Суммарный объем собственного капитала лишенных лицензий организаций на 1 января 2016 года был отрицательный – -15,7 миллиарда рублей. Крупнейшими банкам с отозванными лицензиями стали: КБ ИНТЕРКОММЕРЦ – собственные средства 10,8 миллиарда рублей, СтарБанк – 3,1 миллиарда рублей и Альта-Банк – 3 миллиарда рублей на 1 января 2016 года. 

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему собственного капитала на 1 апреля 2016 года. В рейтинге представлены данные на 1 апреля 2016 года по 673 банкам и небанковским кредитным организациям России, которые имели лицензии на 11 мая 2016 года и опубликовали свою отчетность согласно формам №123 и 135 на сайте Центробанка РФ в соответствии с Письмами Банка России № 17-Т и № 72-Т.

В 2016 году для кредитных организаций фактически начался новый этап в части регулятивных требований к капиталу в соответствии с Базель III. Были внесены поправки в инструкцию 139-И, которые увеличили коэффициенты риска по суверенным евробондам и другим валютным активам, заменили коэффициент взвешивания 1000% при оценке рисков на коэффициент взвешивания 1250%. Это, как и прогнозировали эксперты РИА Рейтинг, привело к снижению норматива достаточности банков примерно на 0,6 процентных пункта. Несмотря на изменение расчета активов, взвешенных на риск, за январь-март норматив достаточности собственных средств (Н1.0) вырос у 312 банков (46,4%), хотя можно было ожидать и худшей динамки.

Стоит отметить, что вместе с введением Базеля III c 1 января 2016 года изменилось и пороговые значения для норматива достаточности Н1.0 с 10% до 8%. Во многом из-за этого послабления количество банков с низким нормативом достаточности (в пределах 8-9%) по итогам первого квартала снизилось до одного (РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ – 8,7%), тогда как в четвертом квартале банков, имеющих норматив в пределах 10%-11%, было 20. Среди крупных банков с невысокой достаточностью капитала (норматив Н1.0 в пределах 9-10%) можно выделить Почта Банк (9,2%) и Банк Оранжевый (9,4%), а по нормативу достаточности основного капитала (Н 1.2 в пределах 6-6,5%) к этим трем банкам еще добавляются МДМ Банк, КБ РЭБ, МИнБанк, КБ УБРиР и ВТБ 24.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, во втором квартале 2016 года динамика капитала будет примерно на уровне прошлого года, однако во втором полугодии темпы относительно прошлого года снизятся. В целом, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2016 года рост собственных средств российских кредитных организаций может составить порядка 4-6%, тогда как норматив достаточности снизиться на 0,4-0,8 процентных пункта.

Рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 апреля 2016 года в PDF-формате >>

Другие новости